量化投资+自动化交易入门第一步:网格轮动策略ETF初步设计
曾国藩资质平平,却成为晚清名臣。他成功经验是不走捷径,又慢又笨平天下。
觉得投资也是如此,走正确的但看起来又慢又笨的—ETF网格轮动。
为什么选择ETF?ETF不用印花税,尤其是最低交易佣金低到1元甚至0.1元时,这样资金可以分割成很多等分参与博弈。ETF不用担心选股选到黑天鹅。如果选对最强大盘指数和行业ETF,收益照样可以秒杀80%的投资者。
交易品性选择:
3—5只,其中大盘指数的ETF 1-2只,行业ETF 2-4只。选长期向上,近期资金流入大,表现强势,但看起来还没到顶的ETF。
这些品种最好相关性小,选择趋势向上的,一旦买的品种跌破箱体下限,要暂停加仓,还要进一步考虑是否减仓或清仓。
选择近期最强势,但没到顶的。ETF不像股票价格高也许只能买100股。可以根据位置决定仓位,如果近期涨幅大怕回调,可以先轻仓建仓,等回调再加大仓位。如果一路上涨没回调机会,也可以按金字塔方式加仓。每隔一定时间(例如一周),去弱留强进行调仓。
设置条件单(自动化交易):
很多券商有网格交易条件单。最好是可以分开设置价格和成交数量的。为了克服网格对单边上涨盈利情况不乐观,可以设置持仓控制,保留底仓;设置有效价格区间,突破箱体时选择不卖出。

还可以通过分开设置价格和数量来提高单边上涨盈利。例如设置跌1.5%买入500股,涨1.75卖出400股。这样不怕行情坐电梯,又有一定仓位。
如果是弱势市场,可以网格设置大一些,例如跌10%买,涨12%卖。如果是震荡行情,可以计算最近平均振幅,提高成交率。
(本文来源于公众号:康波之道。更多投资干货扫码关注下面的公众号)